市场是人交易的市场，必定受到交易人数的影响，假设交易人数非常少，那么控盘的可能性就非常大，也就是说交易本身并不能体现价值，或者说与真实价值之间误差会非常大，那么再假设交易人数趋于无穷大，那么交易价格无限接近产品真实价值。
这个是确定性没有二义性的结论。
参与人数越多，价格越接近真实，达成共识的人数越多，后面推翻这个价格的可能性就越小。这个结论可以支持交易。既然有了这个结论，市场活跃度自然是参与人数越多活跃度越高，在不管股票市场，外汇市场，期货市场中，都可以找到分布不均匀的市场活跃度，我们利用最活跃的时间段报价来权衡市场，用非活跃时间段的价值偏移来获利就成为了一个最基本的获利方式。这个结论出自市场本身属性，没有第三方标准，所以是能够准确反映出市场特点的。
市场活跃度的认知是非常重要的一个看待市场的角度，比如外汇市场中美国市场开盘，伦敦市场开盘都与前一个地域交易时段重叠，那么我们就可以发现，重叠时段的交易人数最多，那么就可以以这个阶段波动作为标准，进行评估汇率标准值，在相对不活跃，参与人数少的交易时间段，来衡量与标准值的偏离就能知道真实的市场误差，从而导致价格回归性质。
利用这个来获利是非常简单的，但是通常参与人数少的交易时间段通常波动也非常小，因此我们需要找到参与人数少，但波动大的市场偏离剧烈的市场交易机会来获利，就可以更加确定性的获取利润。
很多人会误会成交量，跳动量等各个市场的资金流入量就是市场是否活跃的标准。市场活跃是参与人数的标准并不是资金流入市场的标准，这个一定要注意这是两个概念，所以市场活跃度只与时间有关，这个交易原理模型是确定性的，参与人数多是第一标准。即使参与人数多，价格不进行波动，那么也是相对多的人群做出的决定，当然人数多，价格波动多更好一些。
价格回归的过程就是市场中所说的调整，回撤等等的过程，趋势里面的次级趋势。了解市场波动的原理，价格回归与不回归就非常清晰了，这也是判断方向性推动还是一个调整的判断依据。
